“上海基金企业“涉鼠”追踪：大数据锁定“嫌疑账户””

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经过记者徐皓从上海出发

年末基金业并未兴起:基金排名战激战加剧，互联网金融高烧不退，“捕鼠”行动又一次山雨肆虐。

最近，据多家媒体报道，上海5家基金经理涉嫌“老鼠仓”协助调查。 “五鼠”的消息一出来，整个基金业的道德底线再次遭到折磨。 相关人士表示，证券监督管理委员会此次“捕鼠”行动，多亏了利用大数据进行数字调查。 到底那些基金企业中隐藏着“大鼠”吗？ “捕鼠”行动的最新进展如何？ 《每日经济信息》记者就此展开了各方面的调查予以了解。

最近，上海基金业受到“五鼠”的困扰。 11月27日晚，一篇题为“上海基金企业5人被监管部门带走协助调查”的报道在业内丢下重磅炸弹，许多基金企业陷入“老鼠仓”的谣言中。

不过，《每日经济信息》记者表示，除原汇金经理苏竞协助有关部门调查外，其他4家基金企业尚未掌握确切信息。

近年来，监管部门和交易所开始利用大数据，通过数字检测筛选出大量“嫌疑账户”，对市场造成巨大冲击。

上海基金业陷入“鼠患”/

11月29日，证券监督管理委员会在信息例会上回应了沸沸扬扬的“上海基金企业老鼠仓事件”。 证券监督管理委员会发言人张晓军表示，根据近期在交易所日常审计中发现的线索，证券监督管理委员会对个别基金企业管理的部分基金和账户，调查了涉嫌利用非公开新闻进行交易的情况，目前相关案件仍在调查中。

这些回答证明了基金企业和基金经理“老鼠”配合调查，确定“涉嫌利用非公开新闻交易”，但没有指定具体的基金企业和基金经理。 “利用未公开新闻进行的交易”是业内普遍称为的“老鼠讲”。

随着“五鼠”的传言持续发酵，原汇款基金经理苏竞最先浮出水面。

“苏竞确实受到了调查，但据说还有后续。 ’基金经理对《每日经济信息》记者说。 大量验证表明，原汇款基金经理苏竞被要求协助调查。

媒体报道的其他4家“老鼠关联”基金企业被关联企业否定。

对此，一位接近监管部门的人士告诉记者，“五家”基金企业很可能是乌龙，但这一传言正好与苏竞被调查时相重合，引发了一系列猜测。 “实际上要调查有问题的基金经理，工作量很大，从找到线索到找到证据可能需要几个月。 ”

另外，上述证券监督管理委员会发言人也否定了“带上基金经理”的说法。 据此，证券监督管理委员会作为行政执法部门无权“带走”，只能根据交易所鉴证发现的线索请求基金经理协助调查。

苏竞经过调查基本清楚了/

苏竞在11月23日(谣言传播的一周前)卸下了基金经理的职务。 同日，汇丰- FRB基金发布了基金经理调整公告。 苏竞辞去了汇丰- FR B-FRB均衡增长股票基金、汇丰- FRB稳定化混合基金两支基金的基金经理职务。

此前，汇丰否认基金经理受到过调查，称所有基金经理都在任职。 但是，记者从许多信息中获悉，苏竞确实受到了监管部门的调查。 实际上，已经离职的苏竞被调查了，这与汇源“所有基金经理都在工作”的反应不矛盾。

苏竞是增加汇款财富的资深基金经理，加盟汇款财富达7年，担任基金经理也有6年。 简历显示，苏竞担任上海申银万国证券研究所高级研究员、上投摩根基金管理有限企业高级领域研究员、博时基金管理有限企业高级领域研究员等，2006年9月加入汇金企业，担任高级领域拆资师，2007年10月开始正式担任基金经理职务。

从过去的业绩来看，苏竞管理的多只股票偏股型基金都取得了良好的成绩。 其中，管理时间最长的汇款特征精选混合基金在多个年度排名同类基金靠前，在交接后的2008年获得中国基金业“金牛奖”。 苏竞今年5月卸任了该基金的基金经理。

苏竞管理的另一个产品——汇款富集均衡增长同样具有较为稳健的业绩，2008年因其抗跌稳健的成绩获得“金牛奖”。 另外，该基金是汇款富集企业规模最大的基金，截至今年三季度末达到145亿元。

数字鉴定的最初威力/

近年来，许多基金企业开始推进定量投资。 然后，监管部门和交易所也开始利用大数据，通过建模等方法在大量交易数据中寻找秘密违规行为。 这被称为“数字鉴定”。

其中，交易所的监察系统已经成为对“老鼠仓”的第一道防线。 在今年6月原博时基金经理马乐涉嫌利用非公开新闻交易被调查后，交易所再次利用监察系统发现基金经理违规问题。

今年年初，深交所交易监控系统检测到两个账户与博时精选持仓高度一致，发现基金经理马乐涉嫌违规。 当时，有媒体报道称，深交所初步筛选了大量“嫌疑”账户，有待后续跟进调查。 这个神秘而强大的监控系统暂时震撼了市场。

年前，交易所监察工作的首要关注点是上市公司的内幕交易行为和市场操纵行为，很少涉及金融机构的“老鼠仓”行为。 这个时期曝光的基金“老鼠仓”要么被举报，要么是证券监督管理委员会在现场检查中发现的。

近年来，随着硬件系统和监察理念的提高，监管部门的监察能力大幅提高。 证券监管委员会表示，目前，各证券期货交易所全面建立预警驱动、新闻驱动相结合的异常交易监察模式，建立性能先进、精准高效、国际一流的市场监控体系，形成多渠道、多层事件线索分解发现机制，进行扫描。

据交流所介绍，交流所监察系统可同时实现204个以上报警指标、300个实时和历史统计查询、60多个专用调查拆解、100多种监管报告监控拆解等功能，每年解决的各类实时报警新闻14万多条， 平均交易日可以解决600多条报警，一天可以解决1亿多条成交记录，高峰期解决能力达到2.5万条/秒，线上可以留下200多条报警。

“通过与监管实际智能化的拆解功能相匹配，监察系统可以为监管者及时发现严重违规行为线索、锁定交易账户、提供准确证据，为证券监管委员会严厉打击和惩治证券市场违法行为提供有力手段。 ”据交所方面称。

此外，交易所和证券监督管理委员会之间也形成了快速解决机制。 交易所在监测中发现异常账户后，直接提交证券监督管理委员会检查部门。

另一方面，证券监督管理委员会对基金企业内的新闻也几乎完全进行了监视。 一位基金企业it部门人士表示，上述审计系统可以监测和跟踪基金企业内所有邮件、通信和电脑操作的“行为”。 “如果监管部门要调查的话，基金企业就没有任何秘密。 ”

来源：经济之窗